Bollinger bands trading strategy pdf

Bollinger Band Squeeze. Billlinger Band Squeeze. Spakowanie Bollinger Band występuje, gdy zmienność spada do niskich poziomów, a zakresy Bollingera są wąskie Według Johna Bollingera, okresy niskiej lotności są często po okresie wysokich wahań Zatem skurcz lub zwężenie zespoły mogą zwiastować znaczny postęp lub upadek Gdy gra na ściskanie jest włączona, kolejny sygnał przerwy w zespołach zaczyna się od nowego ruchu Nowy początek zaczyna się od wycisnąć, a następnie przełamać powyżej górnej krawędzi Nowy spadek zaczyna się od wycisnąć, a następnie przerwać poniżej dolnej granicy. Definiowanie wskaźników. Przed spojrzeniem na szczegóły, zapoznaj się z niektórymi kluczowymi wskaźnikami dla tej strategii handlowej Najpierw, w celach ilustracyjnych, pamiętaj, że używamy cen dziennych i ustawiamy pasma Bollingera w 20 okresach i dwóch odchylenia standardowe, które są ustawieniami domyślnymi Mogą być zmieniane w zależności od preferencji handlowych lub charakterystyk zabezpieczenia Rozpocznie się 20-dniowy SMA cen zamknięcia Górne i dolne pasma są następnie ustawiane na dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej tej średniej ruchomej Pasma oddalają się od średniej ruchomej, gdy zmienność wzrasta i idzie w kierunku średniej ruchomej, gdy kontrakty zmienności. Tylko jest również wskaźnikiem do pomiaru odległości pomiędzy pasmami Bollingera a tym wskaźnikiem jest Bollinger BandWidth lub tylko wskaźnik BandWidth To jest po prostu wartość górnego pasma mniejsza od wartości dolnego pasma Zrozumiałe jest, że zapasy o wyższych cenach mają wyższe odczyty w pasma BandWidth niż w przypadku niższych cen Jeśli cena równa 100 a BandWidth wynosi 5, to BandWidth będzie 5 ceną Jeśli cena równa 20 a BandWidth równa 1, to BandWidth będzie również 5 ceną Pamiętaj o tym, kiedy używając wskaźnika. Squeeze taśmy Bollinger jest prostą strategią, która jest stosunkowo prosta w obsłudze Najpierw, poszukaj papierów wartościowych o zwężającym Bo llinger i niski poziom BandWidth Idealnie, BandWidth powinien znajdować się w pobliżu niskiego końca jego sześciomiesięcznego zakresu. Drugi, czekaj na przerwę w zespole, aby zasygnalizować rozpoczęcie nowego ruchu. Upside bank break jest uparty, a bankructwo jest nieprzyjemne Uwaga że zwężające się zespoły nie dostarczają żadnych wskazówek kierunkowych Po prostu wnioskują, że ta zmienność jest kontraktująca, a chartiści powinni być przygotowani na ekspansję zmienności, co oznacza ruch kierunkowy. Odbicie sygnału na szeroką skalę. Polity banderzy wąskie na wykresie cen. Bandwidth znajduje się w pobliżu niskiego koniec sześciomiesięcznego okresu. Pewne przerwy powyżej górnej pętli lub poniżej dolnego pasma. Trading Signals. Nawiesz, że Bollinger Band Squeeze jest prosto, chartiści powinni przynajmniej połączyć tę strategię z podstawową analizą wykresu, aby potwierdzić sygnały Na przykład, złamanie powyżej oporu może być użyte do potwierdzenia przerwy powyżej górnej pętli Podobnie można zastosować przerwę poniżej podparcia, aby potwierdzić przerwę poniżej dolnego pasma Nieprecyzyjne przerwy w pasmach z zastrzeżeniem awarii. Poniższa tabela przedstawia Starbucks SBUX z dwoma sygnałami w ciągu dwóch miesięcy, co jest stosunkowo rzadkie Po wzroście w marcu, akcje skonsolidowane z rozszerzonym zakresem handlu SBUX pokonały niższe pasmo dwa razy, ale nie złamał wsparcia w połowie marca niskie Analiza podstawowych wykresów wykazuje spadający wzorzec typu klina Zwróć uwagę, że ten wzór powstał po wzroście na początku marca, co czyni go upartym wzorem kontynuacji SBUX pokonał powyżej górnej taśmy, a następnie złamał oporność na potwierdzenie. Po przekroczeniu 40 , akcje ponownie przeniosły się na fazę konsolidacji, gdy taśmy się zawęziły, a BandWidth opadł na niski koniec swojej gamy. Inna konfiguracja miała miejsce w chwili, gdy gwałtowna i płaska konsolidacja utworzyła flagę byków w lipcu Mimo tego upartego wzorca SBUX nigdy złamał górny pas lub opór Zamiast tego, SBUX złamał dolny pas i podparcie, co doprowadziło do gwałtownego spadku. Ponieważ Bollinger Band Squeeze nie daje żadnego kierunku Jeśli chodzi o podstawową analizę wykresów, chartiści mogą również stosować bezpłatne wskaźniki, aby szukać oznak kupowania lub sprzedaży presji w konsolidacji. Oscylatory Momentum i ruchome średnie są niewielka wartość podczas konsolidacji, ponieważ te wskaźniki po prostu spłaszczają się wraz z działaniem cenowym. Zamiast tego chartiści powinni rozważyć użycie wskaźników opartych na wolumenie sprzedaży, takich jak linia dystrybucji akumulatorów, przepływ pieniędzy Chaikin, indeks przepływów pieniężnych MFI lub saldo na wolumenie OBV Objawy akumulacji zwiększyć szanse na przewagę, a oznaki dystrybucji zwiększają szanse na załamanie spadku. Na wykresie ukazują się Lowes Companies LOW z Bollinger Band Squeeze, które wystąpiły w kwietniu 2017 r. Zespoły przeniosły się do najmniejszego zakresu w miesiącach, kiedy zmieniły się wskaźniki okno pokazuje osłabienie marży Chaikin Money Flow w marcu i ujemne w kwietniu il Zauważ, że CMF osiągnął najniższy poziom od stycznia i nadal spadał na początku maja. Negatywne odczyty w przepływie pieniędzy Chaikin odzwierciedlają dystrybuowanie lub sprzedaż presji, które można wykorzystać do przewidywania lub potwierdzenia przerwy w działaniu. Przykładem może być Intuit INTU z Bollinger Band wycisnąć we wrześniu i wycofać się na początku października W trakcie wyciskania zauważ, jak na wolumenie ObV OBV nadal się zwiększyło, co wykazało kumulację w trakcie sesji w sierpniu Objawy kupowania presji lub akumulacji zwiększyły prawdopodobieństwo wyskakiwania nadwyżki. , zapas otworzył się poniżej dolnego pasma, a następnie zamknął się powyżej pasma Zauważ, że utworzony został wzór przebijający, który jest upartym wzorem odwzorowania świecowego Wzorzec ten wzmocnił podparcie i prześledził przeoczenia. Head Fake. W swojej książce Bollinger na zespole Bollingera, John Bollinger radzi nam, aby strażnicy uważali, że głowa jest fałszywa To zdarza się, ale nagle odwraca się i porusza się w inny sposób, podobnie jak byka lub pułapka na psy Upiorny głowa fałszywa zaczyna się, gdy kontrakty Bollingera Bands i złamają ceny powyżej górnego pasa Ten uparty sygnał nie trwa długo, ponieważ ceny szybko się cofają pod górny pas i postępuj złamanie dolnej części A fałszywy głuchy zaczyna się, gdy kontrakcje Bollingera Bands i złamania cen poniżej dolnego pasma Ten niedźwiedzi sygnał nie trwa długo, ponieważ ceny szybko się cofają powyżej dolnego pasma i przejdź do przełamania górnego pasma. Polucja Bollingera Band jest strategia handlowa mająca na celu uzyskanie konsolidacji ze zmniejszającą się zmiennością W swojej najczystszej formie strategia ta jest neutralna, a następna przerwa może być w górę iw dół Chartistom należy stosować inne aspekty analizy technicznej w celu sformułowania tendencji handlowych do działania przed przerwą lub potwierdzenie przerwy Działanie przed przerwą poprawi stosunek korzyści do ryzyka Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla systemu handlowego rozwój Wykorzystaj te pomysły, aby zwiększyć swój styl handlu, preferencje związane z nagrodami i osobiste wyroki Kliknij tutaj, aby uzyskać tabelę SP 500 ETF z pasmami Bollingera i wskaźnikiem BandWidth. Poniżej znajduje się kod dla Advanced Workbench Scan, który może skopiować i wkleić dodatkowe elementy Ten kod dzieli różnicę między górną pasmą a niższym pasmem przez cenę zamknięcia, która pokazuje BandWidth jako procent ceny Ogólnie rzecz biorąc, BandWidth jest wąski, jeśli jest mniejsza niż 4 ceny Chartiści mogą używać wyższych poziomów do generowania większej liczby wyników lub niższe poziomy generują mniej wyników. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands Wprowadzenie. Bollinger Bands jest technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna był powszechnie uważany w tym czasie. Celem zespołów Bollinger jest zapewnienie względnej definicji wysokiej i niskiej ceny definicji są wysokie w górę na pasmo i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych. Zakresy Bolllingera obejmują zestaw trzech krzywych narysowanych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji pośredniej, zwykle prostej średniej ruchomej, służącej jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma. Odstęp między górnymi i dolnymi taśmami a środkowym pasem zależy od zmienności, zazwyczaj od odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla średnich Domyślne parametry, 20 okresów i dwa odchylenia standardowe, mogą być dostosowane do Twoich celów. Zobacz paski Bollingera w działaniu. Znajdź korzystanie z pasków Bollinger Bollinger Na listach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Zajdź do 22 zasad Bollinger Band. Zarejestruj się, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości dotyczące zespołów Bollinger, seminariów i najnowszej pracy Johna Nigdy nie udostępniamy Twoich informacji. John Bollinger s Miesięczny Wzrost Kapitału Litera Analiza i komentarz na temat rynków plus rekomendacje inwestycyjne John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Wykres bieżącego Outlook. Our bieżące perspektywy dla akcji w USA jest dość pozytywne Oczekujemy, że wyższe ceny w okresie pośrednim rynku wewnętrznych są silne, uczestnictwo jest szerokie, a wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe szczyty pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją. Opinia w mediach jest często negatywna, sugerując, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych, takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdzają to Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnych trakcji. Bollinger Bands Features. Pasma handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół struktury cen, tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi t on koperty, że jesteśmy zainteresowani Są one jednym z najbardziej potężnych pojęć dostępnych dla technicznie inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o cenę dotykającą zespołów Co robią to odpowiedzieć stało się pytanie, czy wysokie lub niskie ceny są względne. Uzbrojeni w te informacje inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak rozpoczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia Pasma handlowe to linki rozmieszczone w strukturze cen i wokół jej struktury, aby utworzyć kopertę. Działanie cen blisko krawędzi koperty jest szczególnie interesujące. Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej jest w "Zysku" Magia autora czasowego transakcja autora JM Hurst s dotyczyła rysowania wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 ilustruje przykład jest technika Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół przez pewną liczbę punkty lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskały popularność, podejście, które nadal jest wykorzystywane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, w którym koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21- dzień prosta średnia ruchoma Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to Średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następną ważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokość pasma raczej niż podejście intuicyjne lub losowo wybrane wcześniej, zasugerował, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku Rysunek 3 ilustruje to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Miał na sobie średnią na 21 dni i zasugerował, pasma powinny zawierać 85 danych W ten sposób taśmy są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka górna szerokość pasma rozwijać się i dolna szerokość pasma będzie się kontrastowa Przeciwnie działa na rynku niedźwiedzia Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się wraz z upływem czasu, przesunięcie wokół średnich zmian również. Oganie na rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem h niż poinformowanie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy zaczęło się handel indeksem indeksu, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłem się, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybko reagujące duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, jak w przypadku prostej średniej ruchomej. używasz ruchome odchylenia standardowe, aby wykreślić pasmo wokół średniej ruchomej. Ramka czasowa obliczeń jest taka, że ​​opisuje tendencję pośrednią. że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoka najniższa 3, jest jednym z takich środków, które okazały się przydatne ważone blisko, wysokie niskie blisko blisko 4, jest inne Aby zachować przejrzystość, ograniczymy moją dyskusję na temat pasm handlowych do korzystania z cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym celem jest termin pośredni, ale krótko - i długoterminowy aplikacje działają równie dobrze Koncentracja na pośrednim trendie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych, nieocenionej koncepcji. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasma Bollingera tendencji pośredniej i osiągnięto szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana szula d być opisowe dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna do kupowania i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego ruchu jeśli średnia jest wchłonięta przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory zapewni wsparcie znacznie częściej niż to jest uszkodzone Patrz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym używać 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie do zrobienia W miarę wydłużania liczby okresów konieczne jest zwiększenie liczby stosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach, dwa i dziesięć odchylenia standardowego to dobry wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewiąty dziesiątki wykonują zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo przenoszenia 50 dni SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 s. Upper Pasmo 10-dniowe SMA 1 9 s Pasmo środkowe 10-dniowe SMA Lower Band 10-dniowe SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że odpowiadają na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem miesięczne i kwartalne dane i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ujęciu miesięcznym. Tagi zespołów górnych i dolnych Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu względnej podstawie Trading zespoły nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu raczej dotykając, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. W starszych pracach stwierdzono, Ŝe odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określić kraje ekstremalne i przeważające s Jednak zalecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli znaczniki cen wskazują, że górna pasmo i działanie wskaźnika potwierdzają to, nie ma żadnego sygnału sprzedaży jest generowany Z drugiej strony, jeśli znaczniki cen działają na górnym pasku i wskaźniku nie potwierdza, że ​​odchodzi od nas, mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w Efekt jest również możliwy do wygenerowania sygnałów z działaniem cen w ramach pojedynczych zespołów. Górna formacja wykresu utworzona poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego góra, tylko w stosunku do pasm To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego wysokiego poziomu Oczywiście, że rozmowa jest prawdziwa w przypadku upadków. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z Bol wstrzymanie Zespoły, które nazywam b mogą być bardzo pomocne, wykorzystując tę ​​samą formułę, jaka George Lane używała do stochastycznych wskaźników b wskazuje, gdzie jesteśmy w obrębie W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym przedziale Powyżej 100 leży powyżej górnych pasów i poniżej 0 znajduje się poniżej dolnego pasma. zamknij dolny pas. pasmo górne - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika W przypadku dużego spadku, przypuśćmy, że osiągniemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W następnym naciągnięciu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie , b spadnie tylko do 10, a RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, a drugi niski poziom wewnątrz pasma sygnału Kupujący potwierdza RSI, ponieważ nie zrobiła nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał kupna. pasmo górne - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikające z nich podejście do rynków staje się silnym przepustowością, innym wskaźnikiem pochodzącym z zespołów Bollingera, może zainteresować handlowców. Szerokość pasma wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, gwałtowna ekspansja ma miejsce w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej rozpoczyna się w niewłaściwym kierunku po tym, jak zespoły zaczynają się ściskać, zanim zaczną się w toku, z czego stycznik 1991 roku jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu liczeniem wielokrotnym te same informacje Zastosowanie czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie jest doskonałym przykładem. Taki wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od wolumenu, a ostatni z przedziału cen przyniesie użyteczną grupę wskaźników. Łącząc RSI, średnią ruchomej dywergencji zbieżności MACD i tempo zmian, zakładając, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i Użyj podobnych przedziałów czasowych Nie są to jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z zespołami do generowania kupnie i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników pochodzących z cen samą cenę, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na wadze, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się w celu wypracowania przepływu pieniędzy, znowu dobry wybór Żaden jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączyć się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD można zastąpić RSI, na przykład. Kompozycja kanałów towarowych CCI była wczesnym wyborem do użycia z zespołami, ale jak się okazało, była to biedna, ponieważ ma tendencję do kolinearowania z pasma w pewnych ramkach czasowych Najważniejsze jest porównanie akcji cenowej w obrębie pasma z działaniem wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to kolinear z pierwsze zespoły. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące wykorzystania pasków Bollingera zostały zebrane z pytań, które użytkownicy najczęściej pytali nasze doświadczenie w ciągu 25 lat z pasmami Bollingera. Pasma Bębnawe zapewniają względną definicję wysokiej i niskiej ceny definicji według definicji jest wysoka w górnym paśmie i na dolnym pasie. Na relatywnej definicji można użyć do porównania akcji cenowej i działania wskaźników, przy rygorystycznych decyzjach kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzybankowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą Na przykład, wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa wskaźniki tempa nie są lepsze niż jeden. Kolumny. Bollinger mogą być wykorzystane w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia jasnych wzorców cen, takich jak M blaty i dnie W, przesunięcia pędu itp. Tagi pasma to tylko takie, że znaczniki nie są sygnałem. Znacznik górnej ramki Bollingera nie jest sam w sobie i sprzedawany jest sygnał A dolnego paska Bollingera nie jest w - and-of-itself sygnał kupna. W trendujących cenach rynkowych może iść do górnego paska Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zewnętrzne paski Bollingera są początkiem sygnałów kontynuacji, a nie sygnałów odwracania. dla wielu udanych systemów o zniekształcalności lotności. Domyślnymi parametrami 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwoma odchyleniami standardowymi dla szerokości pasma są wartości domyślne. Parametry rzeczywiste n dostosowane do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozłożona jako średnia pasma Bollingera nie powinna być najlepsza dla crossoversów. Raczej powinna być opisowa trend średniookresowy. W celu zapewnienia spójnego ustalania cen Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych należy zwiększyć z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia jest skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bollinger Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią używaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Wyjątkowe pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen wychodzącymi z tyłu okno obliczeniowe Średnie średnie muszą być użyte dla BOTH środkowego pasma i przy obliczaniu odchylenia standardowego. Nie przyjmuj żadnych statystycznych założeń opartych na stosowaniu standardu obliczanie odchylenia darda w konstrukcji pasm Rozkład rozkładu cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest zbyt mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zwykle znajduje się 90, a nie 95 danych wewnątrz Bollingera Zespoły z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.